Análisis de la Versión Débil de la Hipótesis del Mercado Eficiente en el Perú

El presente trabajo analiza la Versión Débil de la Hipótesis del Mercado Eficiente (HME) para el Perú durante el periodo 2006-2021, contrastando empíricamente si el Índice General de la Bolsa de Valores de Lima (IGBVL) muestra una trayectoria similar a la de un
proceso estocástico denominado paseo aleatorio. Las pruebas estadísticas indican que dicha característica no se refleja para datos con frecuencia diaria, semanal y mensual, pero sí para datos trimestrales. De esta manera, se concluye que la Versión Débil de la HME no se cumple en el caso peruano.